CB with Any API

A股可转债统一数据接口。对接多种数据源，输出统一的 Pandas DataFrame 格式，用于可转债的统计分析、量化研究和策略开发。我们也提供了开源数据的历史实例，用户更新即可。

Unified data interface for A-share convertible bonds (可转债). Supports Wind, Tushare, akshare, JQData and iFind — outputs consistent Pandas DataFrames with auto-computed YTM, implied volatility, Greeks.We also have history data from opensource, users can just get start from update.

这个项目是干嘛的？—— 不要配数据库了。

A股可转债研究者面临一个现实问题：数据源要么贵，要么乱的满地都是，互相还不通用。各家 API 的字段名、单位、返回格式都不一样，还没开始做研究，配个数据库半条命就搭进去了。那么万一你有幸换一个数据源，重写的感觉跟好容易碰巧过了 boss 却没保存一样令人心旷神怡...

本项目将各数据源的差异封装在 reader 层，上层分析代码只需要面对统一的 cb_data 对象。

你，用户，直接得到 DataFrame，直接开始你的研究。

数据源支持

| 数据源 | 状态 | 说明 | |--------|------|------| | Wind | ✅ 完成 | 全字段支持，需要 Wind 终端 | | Tushare | ✅ 完成 | 需要 pro api，自行申请，性价比高，本项目将自行计算ts没有的字段，如 ytm、隐波 | | akshare | ✅ 完成 | 免费开源数据源 | | jqdata | ✅ 完成 | 聚宽数据 | | ifind | ✅ 完成| 同花顺 iFind |

data文件夹

里面有经验证的历史数据，可以做示例，也可以直接用。

核心数据结构

from cbwithanyapi import cbdata
obj = cb_data() obj.loadData("data/newt")         # 加载历史数据，data 是放数据的文件夹，newt 是我自己随便加的一个前缀 obj.update("2026-02-13", method="tushare")  # 增量更新，wind|tushare|akshare 均可
obj.DB — 字典，每个 key 是一个 DataFrame (index=日期, columns=券代码)
但你也可以直接引用下面字段，效果一样
obj.DB['Close']       # 收盘价，或者直接 obj.Close，效果相同
obj.DB['Amt']         # 成交额
obj.DB['ConvV']       # 转股价值
obj.DB['ConvPrem']    # 转股溢价率
obj.DB['Strb']        # 纯债价值
obj.DB['StrbPrem']    # 纯债溢价率
obj.DB['Outstanding'] # 剩余规模
obj.DB['YTM']         # 到期收益率
obj.DB['Ptm']         # 剩余期限（年）
obj.DB['ImpliedVol']  # 隐含波动率
obj.panel — 静态信息 DataFrame (index=券代码)
obj.panel             # 券名、正股代码、行业、赎回价、条款参数等
常用属性
obj.date              # 数据最新日期
obj.codes             # 全部券代码
obj.codes_active      # 当日有交易的券
obj.matNormal         # 过滤异常券后的有效矩阵

快速开始

1. 安装依赖

pip install pandas numpy scipy akshare
可选: WindPy (需 Wind 终端), jqdatasdk, ifind, tushare

2. 配置 API 凭证

编辑 const.py:

wind_available = False            # 没有 Wind 设为 False
tstoken = 'yourtushare_token'
jqdata_username = ''
jqdata_password = ''
ifindrefreshtoken = '' # 去超级命令工具找（https://quantapi.10jqka.com.cn/gwstatic/static/ds_web/super-command-web/index.html）

3. 使用

from cbwithanyapi import cbdata
obj = cbdata(filetype="pkl") obj.loadData("data/") obj.update("2026-03-04", method="tushare")
codes = obj.codes_active date = obj.date
当日活跃券的转股溢价率
prem = obj.ConvPrem.loc[date, codes]
print(prem.describe())

项目结构

cbwithanyapi.py   # 核心类 cbdata，统一接口层
*_reader.py        # 各类数据源的适配器
greeks.py             # 希腊字母计算（Delta/Gamma/Theta/Vega，考虑退市风险）
const.py              # API 凭证配置（不要提交到 git）
参数.xlsx              # 字段映射表（Wind/Tushare/同花顺 字段对照）

关于需要算的指标

YTM — Tushare 版从 cbrate (票息) + cbbasic (赎回价) 构建现金流日历，Newton 法求解，结果缓存至 cbcashflowcalendar.pkl
Ptm — Tushare从 cbbasic.maturitydate 计算，全量缓存至内存
ImpliedVol — 除 Wind 以外都是自己算，BS 定价模型 + 二分法反推，跨日期x跨券全矢量化