FactorFactory Open - 因子工厂开源版

What it is

FactorFactory Open（因子工厂开源版）是本地 A 股量化研究底座 Alpha 版，提供因子计算、数据同步和基础回测能力。

What is included

• 98 个内置因子：覆盖财务、估值、成长、盈利质量、偿债、运营效率、费用结构、动量、反转、量价、技术、波动率和流动性
• 数据同步：支持 Tushare 接口同步交易日历、股票基本信息、日线行情、复权因子
• 因子计算：CLI 命令计算因子值并存入本地 SQLite 数据库
• 基础回测：支持单因子分层回测，输出收益率、最大回撤、夏普比率等指标
• CLI 工具：完整的命令行工具（init-db、check-data、sync-data、list-factors、run-factors、run-backtest）

What is not included

• 不提供真实数据库（用户自备 Tushare token）
• 不包含账号系统或在线服务后台
• 不包含生产部署配置
• 不包含真实券商交易功能

Quick start

# 1. 创建虚拟环境
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
2. 安装依赖
pip install -e .
3. 配置环境变量
cp .env.example .env
编辑 .env，填入你的 Tushare token
4. 初始化数据库
factorfactory init-db
5. 检查数据完整性
factorfactory check-data
6. 查看可用因子
factorfactory list-factors
7. 同步数据（可选，从 Tushare 拉取）
factorfactory sync-data \
  --provider tushare \
  --start 20240101 \
  --end 20240131 \
  --tables tradingcalendar,stockbasic,dailydata,adjfactor \
  --symbols 000001.SZ,600000.SH \
  --sleep 0.5
8. 运行因子计算
factorfactory run-factors --factor MOM_20D --date 20260520
9. 运行回测
factorfactory run-backtest --factor MOM_20D --start 20240101 --end 20260520

也可以使用缩写命令 ff，例如：ff check-data。

Run factors

factorfactory run-factors --factor MOM_20D --date 20260520

Built-in factors

当前开源版注册 98 个因子：

| 类别 | 数量 | 示例 | |---|---:|---| | 动量/收益 | 13 | MOM20D, MOM120D, RET20D, WEIGHTEDMOM_20D | | 盈利能力 | 12 | ROE, ROA, PROF01, PROF04 | | 波动/风险 | 10 | VOL20D, ATR20D, DOWNSIDEVOL20D | | 成长能力 | 8 | GROW01, GROW02, GROW_08 | | 偿债/杠杆 | 8 | DEBT01, DEBT02, DEBT_05 | | 运营效率 | 8 | OPER01, OPER02, OPER_05 | | 估值 | 7 | PESIMPLE, PBSIMPLE, VALU01, VALU04 | | 盈利质量 | 7 | QUAL01, QUAL04, QUAL_05 | | 技术指标 | 6 | MADEV20D, RSI20D, WILLIAMSR_20D | | 成交量/额 | 5 | VOLRATIO20D, AMOUNTRATIO20D | | 费用结构 | 5 | EXP01, EXP04, EXP_05 | | 其他 | 9 | 规模、流动性、反转、彩票效应等 |

其中 VALU05 为股息率占位因子：当前 open schema 尚无股息字段，已注册但会返回空结果，避免伪造数据。PROF10、GROW03、QUAL06 是 open schema 下的近似口径，metadata 中有说明。

Run backtest

factorfactory run-backtest --factor MOM_20D --start 20240101 --end 20260520

Roadmap

• [ ] 扩展因子库（价值、情绪、技术面因子）
• [ ] 完善财务三表数据同步
• [ ] 多因子组合回测支持
• [ ] 参数优化框架
• [ ] 社区贡献因子审核流程

License

Apache License 2.0. See LICENSE file.