16.Dual momentum

종목 Universe

• WISE 스마트베타 Quality 지수

• WISE 스마트베타 Value 지수

• WISE 스마트베타 Momentum 지수

• WISE 스마트베타 LowVol 지수

매매전략

• 4개의 지수중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자

• 네 개의 지수의 6개월 수익이 모두 예금금리 이하로 감소하면 모든 종목 매도 후 현금 보유

• 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25

• 월 1회 리밸런싱

• 비용 0

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28.original f-score

매매전략

• PBR 최저 20% 기업에만 투자 (상장폐지된 종목은 제외)

• F-Score 9개 요소를 검토해 맞으면 1점, 틀리면 0점을 매긴 후, 점수가 높은 20~30개 기업 매수

• 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25

• 연 1회 리밸런싱

• 비용 0

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34.대형주 '짬뽕' 전략

매매전략

• 시가총액 200위 기업

• 순이익, 자본, 영업현금흐름, EBITA, 배당>0 및 증자 없는 기업만 사용

• 퀄리티 순위 계산(GP/A)

• 벨류 콤보 순위 계산(PER+PBR+PCR+PSR+EV/EBITDA+배당수익률)

• 모멘텀 순위 계산(12개월 과거 수익률 순위)

• 순위 비중: 벨류 콤보 33%, 퀄리티 콤보 33%, 모멘텀 33%

• 통합 순위가 가장 높은 주식 매수

• 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25

• 연 1회 리밸런싱

• 비용 0

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