Python library providing a Polars DataFrame interface for easy and intuitive access to the Bloomberg API
polars-bloomberg is a Python library that extracts Bloomberg's financial data directly into Polars DataFrames. If youโre a quant financial analyst, data scientist, or quant developer working in capital markets, this library makes it easy to fetch, transform, and analyze Bloomberg data right in Polarsโoffering speed, efficient memory usage, and a lot of fun to use!
Why use polars-bloomberg?
- User-Friendly Functions: Shortcuts like
bdp(),bdh(), andbql()(inspired by Excel-like Bloomberg calls) let you pull data with minimal boilerplate. - High-Performance Analytics: Polars is a lightning-fast DataFrame library. Combined with Bloombergโs rich dataset, you get efficient data retrieval and minimal memory footprint
- No Pandas Dependency: Enjoy a clean integration that relies solely on Polars for speed and simplicity.
Table of Contents
- BDP (Bloomberg Data Point) - BDH (Bloomberg Data History) - BDIB (Bloomberg Data Intraday Bar) - BSRCH (Bloomberg Search) - BQL (Bloomberg Query Language)BQL Examples
- Single Item and Single Security - Multiple Securities with Single Item - Multiple Items - SRCH - Aggregation (AVG) - Axes - Axes with All Columns - Segments - Average Spread per Bucket - Technical Analysis Screening - Bonds Universe from Equity - Bonds Total Return - Maturity Wall for US HYIntroduction
Working with Bloomberg data in Python often feels more complicated than using their well-known Excel interface. Great projects like blp, xbbg, and pdblp have made this easier by pulling data directly into pandas.With polars-bloomberg, you can enjoy the speed and simplicity of Polars DataFramesโaccessing both familiar Excel-style calls (bdp, bdh ,bdip, bsrch) and advanced bql queriesโwithout extra pandas conversions.
For detailed documentation and function references, visit the documentation site https://marekozana.github.io/polars-bloomberg.
I hope you enjoy using it as much as I had fun building it!
Prerequisites
- Bloomberg Access: A valid Bloomberg terminal license.
- Bloomberg Python API: The
blpapilibrary must be installed. See the Bloomberg API Library for guidance. - Python Version: Python 3.12+ recommended.
Installation
pip install polars-bloomberg
Quick Start
"Hello World" Example (under 1 minute):from polars_bloomberg import BQuery
Fetch the latest price for Apple (AAPL US Equity)
with BQuery() as bq:
df = bq.bdp(["AAPL US Equity"], ["PX_LAST"])
print(df)
โโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโ โ security โ PX_LAST โ โ --- โ --- โ โ str โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโก โ AAPL US Equity โ 248.13 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโ
What this does: - Establishes a Bloomberg connection using the context manager.
- Retrieves the last price of Apple shares.
- Returns the result as a Polars DataFrame.
df, your setup is working ๐คฉ!!!
Core Methods
BQuery is your main interface. Using a context manager ensures the connection opens and closes cleanly. Within this session, you can use:
bq.bdp()for Bloomberg Data Points (single-value fields).bq.bdh()for Historical Data (time series).bq.bql()for complex Bloomberg Query Language requests.bq.bsrch()for saved custom SRCH searches and BI templates.bq.bdip()for intraday bars
BDP
Use Case: Fetch the latest single-value data points (like last price, currency, or descriptive fields).Example: Fetching the Last Price & Currency of Apple and SEB
with BQuery() as bq:
df = bq.bdp(["AAPL US Equity", "SEBA SS Equity"], ["PX_LAST", "CRNCY"])
print(df)
โโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโ โ security โ PX_LAST โ CRNCY โ โ --- โ --- โ --- โ โ str โ f64 โ str โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโก โ AAPL US Equity โ 248.13 โ USD โ โ SEBA SS Equity โ 155.2 โ SEK โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโ
Expand for more BDP Examples
BDP with different column types
polars-bloomberg correctly infers column type as shown in this example:
with BQuery() as bq:
df = bq.bdp(["XS2930103580 Corp", "USX60003AC87 Corp"],
["SECURITYDES", "YASZSPREAD", "CRNCY", "NXTCALLDT"])
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโ โ security โ SECURITYDES โ YASZSPREAD โ CRNCY โ NXTCALLDT โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ str โ f64 โ str โ date โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโก โ XS2930103580 Corp โ SEB 6 3/4 PERP โ 304.676112 โ USD โ 2031-11-04 โ โ USX60003AC87 Corp โ NDAFH 6.3 PERP โ 292.477506 โ USD โ 2031-09-25 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโ
BDP with overrides
User can submit list of tuples with overrideswith BQuery() as bq:
df = bq.bdp(
["IBM US Equity"],
["PXLAST", "CRNCYADJPXLAST"],
overrides=[("EQYFUNDCRNCY", "SEK")],
)
โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ security โ PXLAST โ CRNCYADJPXLAST โ โ --- โ --- โ --- โ โ str โ f64 โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโก โ IBM US Equity โ 230.82 โ 2535.174 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
BDP with date overrides
Overrides for dates has to be in format YYYYMMDDwith BQuery() as bq:
df = bq.bdp(["USX60003AC87 Corp"], ["SETTLE_DT"],
overrides=[("USERLOCALTRADE_DATE", "20241014")])
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโ โ security โ SETTLE_DT โ โ --- โ --- โ โ str โ date โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโก โ USX60003AC87 Corp โ 2024-10-15 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโ
with BQuery() as bq:
df = bq.bdp(['USDSEK Curncy', 'SEKCZK Curncy'],
['SETTLEDT', 'PXLAST'],
overrides=[('REFERENCE_DATE', '20200715')]
)
โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโ โ security โ SETTLEDT โ PXLAST โ โ --- โ --- โ --- โ โ str โ date โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโก โ USDSEK Curncy โ 2020-07-17 โ 10.9778 โ โ SEKCZK Curncy โ 2020-07-17 โ 2.1698 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโ
BDH
Use Case: Retrieve historical data over a date range, such as daily closing prices or volumes.with BQuery() as bq:
df = bq.bdh(
["TLT US Equity"],
["PX_LAST"],
start_date=date(2019, 1, 1),
end_date=date(2019, 1, 7),
)
print(df)
โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโ โ security โ date โ PX_LAST โ โ --- โ --- โ --- โ โ str โ date โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโก โ TLT US Equity โ 2019-01-02 โ 122.15 โ โ TLT US Equity โ 2019-01-03 โ 123.54 โ โ TLT US Equity โ 2019-01-04 โ 122.11 โ โ TLT US Equity โ 2019-01-07 โ 121.75 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโ
Expand for more BDH examples
BDH with multiple securities / fields
with BQuery() as bq:
df = bq.bdh(
securities=["SPY US Equity", "TLT US Equity"],
fields=["PX_LAST", "VOLUME"],
start_date=date(2019, 1, 1),
end_date=date(2019, 1, 10),
options={"adjustmentSplit": True},
)
print(df)
shape: (14, 4) โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโ โ security โ date โ PX_LAST โ VOLUME โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ date โ f64 โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโก โ SPY US Equity โ 2019-01-02 โ 250.18 โ 1.26925199e8 โ โ SPY US Equity โ 2019-01-03 โ 244.21 โ 1.44140692e8 โ โ SPY US Equity โ 2019-01-04 โ 252.39 โ 1.42628834e8 โ โ SPY US Equity โ 2019-01-07 โ 254.38 โ 1.031391e8 โ โ SPY US Equity โ 2019-01-08 โ 256.77 โ 1.02512587e8 โ โ โฆ โ โฆ โ โฆ โ โฆ โ โ TLT US Equity โ 2019-01-04 โ 122.11 โ 1.2970226e7 โ โ TLT US Equity โ 2019-01-07 โ 121.75 โ 8.498104e6 โ โ TLT US Equity โ 2019-01-08 โ 121.43 โ 7.737103e6 โ โ TLT US Equity โ 2019-01-09 โ 121.24 โ 9.349245e6 โ โ TLT US Equity โ 2019-01-10 โ 120.46 โ 8.22286e6 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโ
BDH with options - periodicitySelection: Monthly
with BQuery() as bq:
df = bq.bdh(['AAPL US Equity'],
['PX_LAST'],
start_date=date(2019, 1, 1),
end_date=date(2019, 3, 29),
options={"periodicitySelection": "MONTHLY"})
โโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโ โ security โ date โ PX_LAST โ โ --- โ --- โ --- โ โ str โ date โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโก โ AAPL US Equity โ 2019-01-31 โ 41.61 โ โ AAPL US Equity โ 2019-02-28 โ 43.288 โ โ AAPL US Equity โ 2019-03-29 โ 47.488 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโ
BDIB
Use Case: Retrieve intraday bars (1- to 1440-minute intervals) over a precise intraday window without managing tick aggregation yourself.with BQuery() as bq: # set debug=False for normal usage
df = bq.bdib(
"OMX Index",
event_type="TRADE",
interval=60,
start_datetime=datetime(2025, 11, 5),
end_datetime=datetime(2025, 11, 5, 12),
)
print(df)
Output:
shape: (4, 9) โโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโฌโโโโฌโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโ โ security โ time โ open โ high โ โฆ โ close โ volume โ numEvents โ value โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ datetime[ฮผs] โ f64 โ f64 โ โ f64 โ i64 โ i64 โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโชโโโโชโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโก โ OMX Index โ 2025-11-05 โ 2726.603 โ 2742.014 โ โฆ โ 2739.321 โ 0 โ 3591 โ 0.0 โ โ โ 08:00:00 โ โ โ โ โ โ โ โ โ OMX Index โ 2025-11-05 โ 2739.466 โ 2739.706 โ โฆ โ 2733.836 โ 0 โ 3600 โ 0.0 โ โ โ 09:00:00 โ โ โ โ โ โ โ โ โ OMX Index โ 2025-11-05 โ 2733.747 โ 2734.827 โ โฆ โ 2731.724 โ 0 โ 3600 โ 0.0 โ โ โ 10:00:00 โ โ โ โ โ โ โ โ โ OMX Index โ 2025-11-05 โ 2731.721 โ 2742.015 โ โฆ โ 2741.185 โ 0 โ 3600 โ 0.0 โ โ โ 11:00:00 โ โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโดโโโโดโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโ
Each row is a 60-minute bar built from TRADE events, and the time column is returned in UTC (matching Bloomberg's wide format).
BSRCH
Use Case: Excel-style searches (SRCH/BI domains). Supports overrides such asLIMIT and custom keys (e.g., BIKEY).
Small example: two COCO bonds (limit = 2)
with BQuery() as bq:
df = bq.bsrch("FI:SRCHEX.@COCO", overrides={"LIMIT": 2})
print(df)
Example output:
shape: (2, 1)
โโโโโโโโโโโโโโโโ
โ id โ
โ --- โ
โ str โ
โโโโโโโโโโโโโโโโก
โ DA785784 Corpโ
โ DA773901 Corpโ
โโโโโโโโโโโโโโโโ
Larger example: BI template (BI:TPD) with BIKEY and LIMIT
with BQuery() as bq:
df = bq.bsrch(
"BI:TPD",
overrides={
"BIKEY": "DKOCVGXJVU8II8M90W8JSQEKR",
"LIMIT": 20000, # avoid ReachMax warning
},
)
print(df.head())
Example output (truncated):
shape: (16, 6)
โโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโ
โ MainCat โ Bclass3 โ Categoryโ 06/30/20 โ 03/31/20 โ 12/31/20โ
โ ... โ ... โ ... โ 25 โ 25 โ 24 โ
โ str โ str โ str โ f64 โ f64 โ f64 โ
โโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโก
โ Leverage โ Non-Finโฆ โ B โ 3.956051 โ 4.118212 โ 4.269732โ
โ โฆ โ โฆ โ โฆ โ โฆ โ โฆ โ โฆ โ
โโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโ
BQL
Use Case: Run more advanced queries to screen securities, calculate analytics (like moving averages), or pull fundamental data with complex conditions.Returns: The bql() method returns a BqlResult object, which:
- Acts like a list of Polars DataFrames (one for each item in BQL
getstatement). - Provides a
.combine()method to merge DataFrames. With no arguments it preserves
.combine(on=...) to join only on explicit keys such as "ID" or ["ID", "DATE"].
1. Basic Example: Single Item and Single Security
# Fetch the last price of IBM stock
with BQuery() as bq:
results = bq.bql("get(px_last) for(['IBM US Equity'])")
print(results[0]) # Access the first DataFrame
Output:
โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโ
โ ID โ px_last โ DATE โ CURRENCY โ
โ --- โ --- โ --- โ --- โ
โ str โ f64 โ date โ str โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโก
โ IBM US Equity โ 230.82 โ 2024-12-14 โ USD โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโ
2. Multiple Securities with a Single Item
# Fetch the last price for IBM and SEB
with BQuery() as bq:
results = bq.bql("get(px_last) for(['IBM US Equity', 'SEBA SS Equity'])")
print(results[0])
Output:
โโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโ
โ ID โ px_last โ DATE โ CURRENCY โ
โ --- โ --- โ --- โ --- โ
โ str โ f64 โ date โ str โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโก
โ IBM US Equity โ 230.82 โ 2024-12-14 โ USD โ
โ SEBA SS Equity โ 155.2 โ 2024-12-14 โ SEK โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโ
3. Multiple Items
When querying for multiple items,bql() returns a list of DataFrames
# Fetch name and last price of IBM (two items)
with BQuery() as bq:
results = bq.bql("get(name, px_last) for(['IBM US Equity'])")
Output:
>>> print(len(results)) # 2 DataFrames
n=2
>>> print(results[0]) # First DataFrame: 'name' โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ ID โ name โ โ --- โ --- โ โ str โ str โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโก โ IBM US Equity โ International Business Machine โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
>>> print(results[1]) # Second DataFrame: 'px_last' โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโ โ ID โ px_last โ DATE โ CURRENCY โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ f64 โ date โ str โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโก โ IBM US Equity โ 230.82 โ 2024-12-14 โ USD โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโ
Combining Results
>>> combined_df = results.combine()
>>> print(combined_df)
Output:
โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโ
โ ID โ name โ px_last โ DATE โ CURRENCY โ
โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ
โ str โ str โ f64 โ date โ str โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโก
โ IBM US Equity โ International Business Machine โ 230.82 โ 2024-12-14 โ USD โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโ
By default, combine() keeps the historical behavior and joins each result DataFrame on all common column names. This is convenient for simple BQL results, but it can be too broad when several item tables share metadata columns such as DATE, CURRENCY, PERIOD, VALUE, or MULTIPLIER.
For safer joins, pass the intended key columns explicitly:
# Join only by security ID. Other common columns are kept as data columns.
combined_df = results.combine(on="ID")
Join by a compound key when both columns are true row identifiers.
combined_df = results.combine(on=["ID", "DATE"])
Use Polars join names. "full" is the default for explicit joins.
combined_df = results.combine(on="ID", how="inner")
If non-key columns overlap when using on=..., they are preserved with suffixes based on the BQL item name, for example DATE#ret1d. To fail instead of suffixing overlapping non-key columns, use:
combineddf = results.combine(on="ID", allowcommon_columns=False)
4. Advanced Example: Screening Securities
Find list of SEB and Handelsbanken's AT1 bonds and print their names, duration and Z-Spread.query="""
let(#dur=duration(duration_type=MODIFIED);
#zsprd=spread(spread_type=Z);)
get(name(), #dur, #zsprd)
for(filter(screenresults(type=SRCH, screen_name='@COCO'),
ticker in ['SEB', 'SHBASS']))
"""
with BQuery() as bq: results = bq.bql(query) combined_df = results.combine() print(combined_df)
Output: โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโ โ ID โ name() โ #dur โ DATE โ #zsprd โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ str โ f64 โ date โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโก โ BW924993 Corp โ SEB 6 โ
PERP โ 2.23 โ 2024-12-16 โ 212.0 โ โ YV402592 Corp โ SEB Float PERP โ 0.21 โ 2024-12-16 โ 233.0 โ โ ZQ349286 Corp โ SEB 5 โ
PERP โ 0.39 โ 2024-12-16 โ 186.0 โ โ ZO703315 Corp โ SHBASS 4 โ
PERP โ 1.95 โ 2024-12-16 โ 213.0 โ โ ZO703956 Corp โ SHBASS 4 ยพ PERP โ 4.94 โ 2024-12-16 โ 256.0 โ โ YU819930 Corp โ SEB 6 ยพ PERP โ 5.37 โ 2024-12-16 โ 309.0 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโ
Average PE per Sector
This example shows aggregation (average) per group (sector) for members of an index. The resulting list has only one element since there is only one data-item inget
query = """
let(#avgpe=avg(group(peratio(), gicssectorname()));)
get(#avg_pe)
for(members('OMX Index'))
"""
with BQuery() as bq:
results = bq.bql(query)
print(results[0].head(5))
Output:
โโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโ
โ ID โ #avgpe โ REVISIONDAT โ ASOFDATE โ PERIODENDD โ ORIGIDS โ GICSSECTOR โ
โ --- โ --- โ E โ --- โ ATE โ --- โ _NAME() โ
โ str โ f64 โ --- โ date โ --- โ str โ --- โ
โ โ โ date โ โ date โ โ str โ
โโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโก
โ Communicatio โ 19.561754 โ 2024-10-24 โ 2024-12-14 โ 2024-09-30 โ null โ Communicati โ
โ n Services โ โ โ โ โ โ on Services โ
โ Consumer Dis โ 19.117295 โ 2024-10-24 โ 2024-12-14 โ 2024-09-30 โ null โ Consumer โ
โ cretionary โ โ โ โ โ โ Discretiona โ
โ โ โ โ โ โ โ ry โ
โ Consumer โ 15.984743 โ 2024-10-24 โ 2024-12-14 โ 2024-09-30 โ ESSITYB SS โ Consumer โ
โ Staples โ โ โ โ โ Equity โ Staples โ
โ Financials โ 6.815895 โ 2024-10-24 โ 2024-12-14 โ 2024-09-30 โ null โ Financials โ
โ Health Care โ 22.00628 โ 2024-11-12 โ 2024-12-14 โ 2024-09-30 โ null โ Health Care โ
โโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโ
Axes
Get current axes of all Swedish USD AT1 bonds# Get current axes for Swedish AT1 bonds in USD
query="""
let(#ax=axes();)
get(security_des, #ax)
for(filter(bondsuniv(ACTIVE),
crncy()=='USD' and
baseliiidesignation() == 'Additional Tier 1' and
country_iso() == 'SE'))
"""
with BQuery() as bq: results = bq.bql(query) print(results.combine())
โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ ID โ securitydes โ #ax โ ASKDEPTH โ BIDDEPTH โ ASKTOTALSIZE โ BIDTOTAL_SIZE โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ str โ str โ i64 โ i64 โ f64 โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโก โ YU819930 Corp โ SEB 6 ยพ PERP โ Y โ 2 โ null โ 5.6e6 โ null โ โ ZO703315 Corp โ SHBASS 4 โ
PERP โ Y โ 1 โ 2 โ 5e6 โ 6e6 โ โ BR069680 Corp โ SWEDA 4 PERP โ Y โ null โ 1 โ null โ 3e6 โ โ ZL122341 Corp โ SWEDA 7 โ
PERP โ Y โ null โ 6 โ null โ 2.04e7 โ โ ZQ349286 Corp โ SEB 5 โ
PERP โ Y โ 2 โ 4 โ 5.5e6 โ 3e7 โ โ ZF859199 Corp โ SWEDA 7 ยพ PERP โ Y โ 1 โ 1 โ 2e6 โ 2e6 โ โ ZO703956 Corp โ SHBASS 4 ยพ PERP โ Y โ 1 โ 3 โ 1.2e6 โ 1.1e7 โ โ BW924993 Corp โ SEB 6 โ
PERP โ Y โ 1 โ 3 โ 5e6 โ 1.1e7 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโ
Axes with all columns
# RT1 Axes with all columns
query = """
let(#ax=axes();)
get(name, #ax, amt_outstanding)
for(filter(bondsuniv(ACTIVE),
crncy() in ['USD', 'EUR'] and
solvencyiidesignation() == 'Restricted Tier 1' and
amt_outstanding() > 7.5e8 and
is_axed('Bid') == True))
preferences(addcols=all)
"""
with BQuery() as bq: results = bq.bql(query) print(results.combine())
Output: | ID | name | #ax | ASKPRICE | BIDPRICE | ASKDEPTH | BIDDEPTH | ASKDEALER | BIDDEALER | ASKSIZE | BIDSIZE | ASKTOTALSIZE | BIDTOTALSIZE | ASKPRICEISDERIVED | BIDPRICEISDERIVED | ASKSPREAD | BIDSPREAD | ASKSPREADISDERIVED | BIDSPREADISDERIVED | ASKYIELD | BIDYIELD | ASKYIELDISDERIVED | BIDYIELDISDERIVED | ASKAXESOURCE | BIDAXESOURCE | ASKBROKER | BIDBROKER | ASKHISTAGGSIZE | BIDHISTAGGSIZE | amtoutstanding | CURRENCYOF_ISSUE | MULTIPLIER | CURRENCY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| str | str | str | f64 | f64 | i64 | i64 | str | str | f64 | f64 | f64 | f64 | bool | bool | f64 | f64 | bool | bool | f64 | f64 | bool | bool | str | str | str | str | f64 | f64 | f64 | str | f64 | str |
| "BM368057 Corp" | "ALVGR 2 โ PERP" | "Y" | 88.034 | 87.427 | 5 | 1 | "BARC" | "IMI" | 1.2e6 | 1e6 | 7.2e6 | 1e6 | null | null | 287.031 | 300.046 | true | true | 4.854 | 4.976 | true | true | "ERUN" | "ERUN" | "BXOL" | "IMIC" | 6.68e6 | 8.92e6 | 1.2500e9 | "EUR" | 1.0 | "EUR" |
| "EK588238 Corp" | "ASSGEN 4.596 PERP" | "Y" | 101.0 | 100.13 | 4 | 6 | "MSAX" | "A2A" | 500000.0 | 100000.0 | 1.556e7 | 3.83e7 | null | null | 108.9 | 207.889 | true | true | 3.466 | 4.434 | null | true | "ERUN" | "BBX" | "MSAX" | "A2A" | 1.70424e7 | 3.17e7 | 1.0004e9 | "EUR" | 1.0 | "EUR" |
| "BR244025 Corp" | "ALVGR 3.2 PERP" | "Y" | 88.0 | 86.875 | 3 | 4 | "UBS" | "DB" | 5e6 | 1e6 | 1.1e7 | 1.4e7 | null | null | 49.33 | 414.602 | true | true | 7.34258 | 8.553 | null | true | "ERUN" | "ERUN" | "UBSW" | "DABC" | 1.6876e6 | 3.6e7 | 1.2500e9 | "USD" | 1.0 | "USD" |
Segments
The following example shows handling of two data-items with different length. The first dataframe describes the segments (and has length 5 in this case), while the second dataframe contains time series. One can join the dataframes on common columns and pivot the segments into columns as shown below:# revenue per segment
query = """
let(#segment=segment_name();
#revenue=salesRevturn(fpt=q, fpr=range(2023Q3, 2024Q3));
)
get(#segment, #revenue)
for(segments('GTN US Equity',type=reported,hierarchy=PRODUCT, level=1))
"""
with BQuery() as bq:
results = bq.bql(query)
df = results.combine().pivot(
index="PERIODENDDATE", on="#segment", values="#revenue"
)
print(df)
Output:
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโ
โ PERIODENDDATE โ Broadcasting โ Production Companies โ Other โ Adjustment โ
โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ
โ date โ f64 โ f64 โ f64 โ f64 โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโก
โ 2023-09-30 โ 7.83e8 โ 2e7 โ 1.6e7 โ null โ
โ 2023-12-31 โ 8.13e8 โ 3.2e7 โ 1.9e7 โ null โ
โ 2024-03-31 โ 7.8e8 โ 2.4e7 โ 1.9e7 โ null โ
โ 2024-06-30 โ 8.08e8 โ 1.8e7 โ 0.0 โ null โ
โ 2024-09-30 โ 9.24e8 โ 2.6e7 โ 1.7e7 โ null โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโ
Actual and Forward EPS Estimates
with BQuery() as bq:
results = bq.bql("""
let(#eps=iseps(faperiod_type='A',
faperiodoffset=range(-4,2));)
get(#eps)
for(['IBM US Equity'])
""")
print(results[0])
โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโ โ ID โ #eps โ REVISIONDATE โ ASOFDATE โ PERIODEND_DATE โ CURRENCY โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ f64 โ date โ date โ date โ str โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโก โ IBM US Equity โ 10.63 โ 2022-02-22 โ 2024-12-14 โ 2019-12-31 โ USD โ โ IBM US Equity โ 6.28 โ 2023-02-28 โ 2024-12-14 โ 2020-12-31 โ USD โ โ IBM US Equity โ 6.41 โ 2023-02-28 โ 2024-12-14 โ 2021-12-31 โ USD โ โ IBM US Equity โ 1.82 โ 2024-03-18 โ 2024-12-14 โ 2022-12-31 โ USD โ โ IBM US Equity โ 8.23 โ 2024-03-18 โ 2024-12-14 โ 2023-12-31 โ USD โ โ IBM US Equity โ 7.891 โ 2024-12-13 โ 2024-12-14 โ 2024-12-31 โ USD โ โ IBM US Equity โ 9.236 โ 2024-12-13 โ 2024-12-14 โ 2025-12-31 โ USD โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโ
Average issuer OAS spread per maturity bucket
# Example: Average OAS-spread per maturity bucket
query = """
let(
#bins = bins(maturity_years,
[3,9,18,30],
['(1) 0-3','(2) 3-9','(3) 9-18','(4) 18-30','(5) 30+']);
#average_spread = avg(group(spread(st=oas),#bins));
)
get(#average_spread)
for(filter(bonds('NVDA US Equity', issuedby = 'ENTITY'),
maturity_years != NA))
"""
with BQuery() as bq: results = bq.bql(query) print(results[0])
Output: โโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโ โ ID โ #averagespread โ DATE โ ORIGIDS โ #BINS โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ f64 โ date โ str โ str โ โโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโก โ (1) 0-3 โ 31.195689 โ 2024-12-14 โ QZ552396 Corp โ (1) 0-3 โ โ (2) 3-9 โ 59.580383 โ 2024-12-14 โ null โ (2) 3-9 โ โ (3) 9-18 โ 110.614416 โ 2024-12-14 โ BH393780 Corp โ (3) 9-18 โ โ (4) 18-30 โ 135.160279 โ 2024-12-14 โ BH393781 Corp โ (4) 18-30 โ โ (5) 30+ โ 150.713405 โ 2024-12-14 โ BH393782 Corp โ (5) 30+ โ โโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโ
Technical Analysis: stocks with 20d EMA > 200d EMA and RSI > 53
with BQuery() as bq:
results = bq.bql(
"""
let(#ema20=emavg(period=20);
#ema200=emavg(period=200);
#rsi=rsi(close=px_last());)
get(name(), #ema20, #ema200, #rsi)
for(filter(members('OMX Index'),
and(#ema20 > #ema200, #rsi > 53)))
with(fill=PREV)
"""
)
print(results.combine())
Output:
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโ
โ ID โ name() โ #ema20 โ DATE โ CURRENCY โ #ema200 โ #rsi โ
โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ
โ str โ str โ f64 โ date โ str โ f64 โ f64 โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโก
โ ERICB SS Equity โ Telefonaktiebola โ 90.152604 โ 2024-12-16 โ SEK โ 75.072151 โ 56.010028 โ
โ โ get LM Ericsso โ โ โ โ โ โ
โ ABB SS Equity โ ABB Ltd โ 630.622469 โ 2024-12-16 โ SEK โ 566.571183 โ 53.763102 โ
โ SEBA SS Equity โ Skandinaviska โ 153.80595 โ 2024-12-16 โ SEK โ 150.742394 โ 56.460733 โ
โ โ Enskilda Banken โ โ โ โ โ โ
โ ASSAB SS Equity โ Assa Abloy AB โ 339.017591 โ 2024-12-16 โ SEK โ 317.057573 โ 53.351619 โ
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโ
Bond Universe from Equity Ticker
# Get Bond Universe from Equity Ticker
query = """
let(#rank=normalizedpaymentrank();
#oas=spread(st=oas);
#nxtcall=nxtcall_dt();
)
get(name(), #rank, #nxt_call, #oas)
for(filter(bonds('GTN US Equity'), series() == '144A'))
"""
with BQuery() as bq: results = bq.bql(query) df = results.combine() print(df)
Output: โโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโ โ ID โ name() โ #rank โ #nxt_call โ #oas โ DATE โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ str โ str โ str โ date โ f64 โ date โ โโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโก โ YX231113 Corp โ GTN 10 ยฝ 07/15/29 โ 1st Lien Secured โ 2026-07-15 โ 598.66491 โ 2024-12-17 โ โ BS116983 Corp โ GTN 5 โ
11/15/31 โ Sr Unsecured โ 2026-11-15 โ 1193.17529 โ 2024-12-17 โ โ AV438089 Corp โ GTN 7 05/15/27 โ Sr Unsecured โ 2024-12-24 โ 400.340456 โ 2024-12-17 โ โ ZO860846 Corp โ GTN 4 ยพ 10/15/30 โ Sr Unsecured โ 2025-10-15 โ 1249.34346 โ 2024-12-17 โ โ LW375188 Corp โ GTN 5 โ
07/15/26 โ Sr Unsecured โ 2025-01-13 โ 173.761744 โ 2024-12-17 โ โโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโ
Bonds Total Returns
This is example of a single-item query returning total return for all GTN bonds in a long dataframe. We can easily pivot it into wide format, as in the example below# Total Return of GTN Bonds
query = """
let(#rng = range(-1M, 0D);
#rets = returnseries(calcinterval=#rng,per=W);)
get(#rets)
for(filter(bonds('GTN US Equity'), series() == '144A'))
"""
with BQuery() as bq: results = bq.bql(query) df = results[0].pivot(on="ID", index="DATE", values="#rets") print(df)
Output: shape: (6, 6) โโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโ โ DATE โ YX231113 Corp โ BS116983 Corp โ AV438089 Corp โ ZO860846 Corp โ LW375188 Corp โ โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ --- โ โ date โ f64 โ f64 โ f64 โ f64 โ f64 โ โโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโโโโโก โ 2024-11-17 โ null โ null โ null โ null โ null โ โ 2024-11-24 โ 0.001653 โ 0.051179 โ 0.020363 โ 0.001371 โ -0.002939 โ โ 2024-12-01 โ 0.002837 โ 0.010405 โ -0.001466 โ 0.007275 โ 0.000581 โ โ 2024-12-08 โ -0.000041 โ 0.016145 โ 0.000766 โ 0.024984 โ 0.000936 โ โ 2024-12-15 โ 0.001495 โ -0.047 โ -0.000233 โ -0.043509 โ 0.002241 โ โ 2024-12-17 โ 0.00008 โ -0.000004 โ -0.0035 โ -0.007937 โ 0.000064 โ โโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโ
Maturity Wall for US HY Bonds
query = """
let(#mv=sum(group(amt_outstanding(currency=USD),
by=[year(maturity()), industry_sector()]));)
get(#mv)
for(members('LF98TRUU Index'))
"""
with BQuery() as bq:
results = bq.bql(query)
df = results.combine().rename(
{"YEAR(MATURITY())": "maturity", "INDUSTRY_SECTOR()": "sector", "#mv": "mv"}
)
print(df.pivot(index="maturity", on="sector", values="mv").head())
Output: shape: (5, 11) โโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโ โ maturity โ Basic โ Consumer, โ Energy โ โฆ โ Financial โ Technolog โ Utilities โ Diversifi โ โ --- โ Materials โ Non-cycli โ --- โ โ --- โ y โ --- โ ed โ โ i64 โ --- โ cal โ f64 โ โ f64 โ --- โ f64 โ --- โ โ โ f64 โ --- โ โ โ โ f64 โ โ f64 โ โ โ โ f64 โ โ โ โ โ โ โ โโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโชโโโโโโโโโโโโก โ 2025 โ 1.5e8 โ 5.34916e8 โ 5e8 โ โฆ โ null โ null โ null โ null โ โ 2026 โ 4.4013e9 โ 9.3293e9 โ 8.2931e9 โ โฆ โ 1.3524e10 โ 4.0608e9 โ 2.5202e9 โ null โ โ 2027 โ 8.3921e9 โ 2.3409e10 โ 1.2427e10 โ โฆ โ 1.9430e10 โ 4.3367e9 โ 3.6620e9 โ null โ โ 2028 โ 1.4701e10 โ 3.7457e10 โ 2.2442e10 โ โฆ โ 2.3341e10 โ 9.9143e9 โ 7.6388e9 โ 5e8 โ โ 2029 โ 1.6512e10 โ 5.7381e10 โ 3.9286e10 โ โฆ โ 4.2337e10 โ 2.2660e10 โ 5.8558e9 โ null โ โโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโ
Additional Documentation & Resources
- API Documentation: Detailed documentation and function references are available in https://marekozana.github.io/polars-bloomberg
- Additional Examples: Check out examples/ for hands-on notebooks demonstrating a variety of use cases.
- Bloomberg Developer Resources: For more details on the Bloomberg API itself, visit the Bloomberg Developer's page.
